عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

1. مقدمه

اهمیت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور ایران با تجارت خارجی، لزوم بررسی و اتخاذ سیاست­های بلندمدت (در زمینه تجارت خارجی) را بر اساس روابط موجود بین عوامل تولید بیشتر نمایان می­کند. در سالهای اخیر تغییر جهت محسوسی در راهبرد توسعه اقتصادی در کشور مشاهده شده است. در این رویکرد جدید، توسعه صادرات با تأکید بر صادرات غیرنفتی، یکی از راهبردهای بارز در برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار آمده است (کاظم­زاده و ابونوری، 1385).

توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر این که سبب  افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و  بهبود تراز  پرداخت های ارزی می شود، می­تواند تاثیر زیادی بر اشتغال در کشور بگذارد. اما واقعیت این است که در ایران معمولا زمانی به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی توجه می­شود که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد (عادلی و همکاران، 1388).

ایران در دو دهه گذشته بدنبال تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدهای خود در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه بوده است که صادرات غیرنفتی می تواند در این جهت، کمک موثری نماید. در این راستا ضرورت بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی بیش از پیش مشخص می­شود و از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی می­تواند به رشد صادرات کمک کند (هوشمند و همکاران، 1389).

علی­رغم جایگاه ویژه­ای که صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور دارد، عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال­های برنامه­های اول، دوم و سوم توسعه­ی اقتصادی کشور ضعیف بوده و غالباً از رقم پیش­بینی­شده کمتر بوده است. هر چند که سطح صادرات غیرنفتی در سال­های پایانی برنامه­ی چهارم توسعه افزایش درخور توجهی داشت ولی کماکان سهم ایران در صادرات جهانی بسیار ناچیز (سه دهم درصد) است (سازمان توسعه تجارت ایران، 1391). شناسایی و تعیین عوامل موثر بر عرضه صادرات غیرنفتی می تواند نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های تجاری مناسب جهت دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت با توجه به ظرفیت های صادراتی گسترده کشور فراهم سازد. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه صادرات غیرنفتی ایران این مطالعه بر آن است تا اثر عوامل کلیدی بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از یک روش نوین برآورد اقتصادسنجی(تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن) با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این روش امکان بررسی تغییر ضرایب متغیرها را در طول زمان فراهم می سازد.

مقاله حاضر در 6 بخش سازماندهی ­شده است. در ادامه و در بخش دوم پیشینه تحقیق که در برگیرنده مروری بر مطالعات تجربی داخلی و خارجی است ارائه شده است. در بخش سوم بررسی توصیفی از وضعیت صادرات غیر نفتی کشور بعمل آمده و در بخش چهارم به معرفی مدل تحقیق و روش برآورد مدل تحقیق پرداخته شده است. بخش پنجم به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­های تجربی تحقیق اختصاص یافته و سرانجام در بخش پایانی، نتیجه­گیری تحقیق ارائه شده است.

2.­ پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت صادرات در فرآیند رشدو توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان ، شناسایی و تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات موضوع مطالعه بسیاری از پژوهشهای کاربردی بوده است. این بخش به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه برآورد تابع عرضه صادرات در ایران و سایر کشورها اختصاص داده شده است.

1-2.  مطالعات داخلی

محمودزاده و زیبائی (1383)، در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران در طی دوره زمانی 81-1385 پرداخته­اند. متغیرهای مؤثر بر عرضه صادرات پسته در این تحقیق ، شاخص لگاریتمی تغییرات ارز و قیمت واقعی خرده فروشی پسته بوده­است. به منظور بررسی روابط کوتاه­مدت و درازمدت بین عرضه صادرات پسته و سایر متغیرهای توضیحی و با توجه به تناسب ویژگیهای داده ها از فرم تابعی لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجمعی موسوم به [1]ARDL استفاده شده است. یافته­های تحقیق بیانگرآن است که تغییرات نرخ ارز در کوتاه­مدت و درازمدت تأثیر معنی­داری بر عرضه صادارت پسته نداشته، ولی ضریب متغیر قیمت خرده فروشی پسته در درازمدت معنی­دار و مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاصل از رابطه کوتاه­مدت نشان داد که حدود 58 درصد از انحرافات کوتاه­مدت عرضه صادرات از مقدار تعادلی درازمدت آن طی یک دوره تعدیل می­شود. به عبارت دیگر برای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یک سیاست دو سال زمان لازم خواهد بود. این سرعت مطلوب تعدیل، زمینه مساعدی را برای اجرای سیاستهای مشوق صادرات به وجود می آورد.

شاکری (1383)، در مطالعه­ای به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی ایران در دوره 80-1340 پرداخته­اند. ایشان به این منظور صادرات غیرنفتی را تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ آزاد ارز و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره­وری و رقابت­پذیری در نظر گرفته­اند و از تکنیک ARDL ^[2] به منظور برآورد مدل استفاده نموده­اند. نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره­وری و رقابت­پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی و نرخ ارز، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته ولی این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است.

کاظم­زاده و ابونوری (1385)، در مطالعه­ای توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران را با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان برآورد نموده­اند. هدف از این مطالعه شناسایی و میزان تأثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با تکیه بر تکنیکهای اقتصادسنجی بوده است. همچنین با محاسبه کشش­ها، عوامل موثر بر تقاضا و عرضه صادرات خرما، بویژه کشش­های قیمتی و درآمدی، نقش قیمت­های نسبی، درآمد کشورهای واردکننده، نرخ ارز و تولید جهانی خرما در صادرات این محصول بررسی شده است. جهت تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات از آمار سری زمانی سالهای 82-1350 وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می­دهد که در تابع تقاضای صادرات خرما، عرض از مبدأ، متغیرهای قیمت نسبی صادرات خرما، نرخ واقعی ارز، میزان تولید خرما در سایر کشورها، میزان صادرات خرما و متغیر مجازی جنگ معنی­دار شده­اند. در تابع عرضه صادرات خرما نیز عرض از مبدأ، متغیرهای مقدار صادرات، مقدار صادرات تأخیری، قیمت عمده­فروشی داخلی، تولید داخلی خرما و ارزش صادرات تأخیری و متغییر مجازی جنگ معنی­دار شده­اند و لذا جزو متغیرهای تأثیرگذار محسوب می­شوند. در این بررسی همچنین کشش قیمتی کوتاه­مدت تقاضای صادراتی برابر 53/0- محاسبه گردید که کوچکتر از کشش قیمتی درازمدت (18/1-) می­باشد. کشش قیمتی کوتاه­مدت برای عرضه صادرات خرما نیز معادل 21/7 برآورد شد.

رستگاری­پور و همایونی­فر (1386)، در مطالعه­ای به بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیرنفتی ایران پرداخته­اند. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی و سیاسی برخی از مهمترین کشورهای طرف تجاری ایران در بخش صادرات غیر نفتی بررسی شده است. آمارهای مربوطه برای 15 کشور و مدت زمان10 سال (2005-1995) جمع­آوری شده و متغیرهای مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  در بخش اقتصادی عواملی مانند درآمد سرانه، جمعیت ، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ مبادله در کشورهای طرف تجاری ایران، از عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی ایران هستند. نتایج نشان داد هرچه جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای طرف تجاری ایران افزایش یابد، صادرات ایران به آن کشورها نیز افزایش می یابد. اما نر خ مبادله و بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور با صادرات ایران رابطه عکس دارد.

ناظمی (1388)، در مطالعه­ای به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران طی سال­های 86-1356 پرداخته­اند. ایشان از روش حداقل مربعات معمولی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی همانند تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی را با صادرات غیرنفتی مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. این مطالعه یک ارتباط مثبت بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیرنفتی و یک ارتباط معکوس بین نرخ تورم و صادرات غیر نفتی را نتیجه گرفته است.

هوشمند و همکاران (1389)، در مطالعه­ای به بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره 88-1350 پرداخته­اند. ایشان در این مطالعه از سیستم معادلات همزمان (2SLS) برای بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیرنفتی ایران استفاده نموده­اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی­دار بر تقاضای صادرات داشته­اند و سرمایه­گذاری زیربنایی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات می­باشد. از طرفی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرجند از لحاظ آماری تاثیر معنی­داری بر عرضه صادرات نداشته­اند ولی ضرایب آن­ها به ترتیب مثبت و منفی به­دست آمده است.

2-2.­ مطالعات خارجی

ساتو[3] (1977)، پس از ارائه توابع عرضه و تقاضای واردات برای دوره 1970-1955، با فرض وجود توانمندی در افزایش ظرفیت تولیدی برای یک کشور، واردات را علاوه بر درآمد واقعی کشور واردکننده، نسبت قیمت داخلی کشور صادرکننده به قیمت جهانی، به عوامل غیرقیمتی نیز مرتبط می­داند. در واقع وی وجود شرایط رقابت ناقص در تجارت بین­المللی را ناشی از وجود عوامل غیرقیمتی تأثیرگذار بر تجارت خارجی می داند که در این شرایط، نامحدود بودن کشش قیمتی واردات را نمی توان انتظار داشت.

سرور و اندرسون[4] (1990)، با استفاده از نتایج برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات محصول سویا در آمریکا، کشش قیمتی و درآمدی عرضه و تقاضای صادرات این محصول را محاسبه نمودند. ایشان نیز از مدلی شبیه به مدل هوتاگر و مگی[5] (1969) و خان[6] (1975) استفاده کرده­اند و تقاضای صادرات را تابعی از قیمت جهانی کالا، قیمت داخلی کالا، درآمد واقعی کشورهای واردکننده و عرضه صادرات را تابعی از قیمت کالاهای صادر شده، تولید واقعی کالای صادر شده و موجودی کالا معرفی نمودند. همچنین ایشان بر اساس مطالعات چاو ثابت نمودند که نوسانات نرخ ارز می­تواند اثرات مهمی بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد. لذا عامل نرخ ارز را نیز بعنوان متغیر توضیحی در مدل تابع تقاضای صادرات آوردند. ایشان کشش قیمتی خودی کوتاه­مدت برای تقاضای صادرات را 63/0- برای کشورهای توسعه­یافته، 42/0- برای کشورهای آسیایی و 62/3- برای کشورهای آمریکایی به دست آوردند.

موکرجی (1997)، با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به کشور هند و نیز با به کارگیری تکنیک همجمعی به بررسی رابطه بین نرخ ارز واقعی و حجم صادرات هند با رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و همچنین رشد تولید ناخالص جهان پرداخت. نتایج نشان داد که حجم صادرات هند نسبت به نرخ واقعی ارز و همچنین نسبت به رشد تولید ناخالص جهان حساس است. با این حال از نتایج به دست آمده چنین استنباط می شود که کشور هند می تواند از سیاستهای تشویق صادرات، نسبت به حالتی که صادرات این کشور با استفاده از کاهش ارزش پول داخلی تشویق شود، سود بیشتری ببرد.

هالیم[7] و همکاران (2005)، در مطالعه­ای تابع عرضه صادرات مرکبات پاکستان را برای دوره زمانی 2004-1975 برآورد نمودند. ایشان از روش جوهانسن[8] برای برآورد تابع عرضه صادرات استفاده نموده­اند. نتایج نشان از اهمیت عوامل قیمتی و غیرقیمتی در تابع عرضه صادرات داشت به طوری­که کشش قیمتی صادرات 48/1 برآورد شد. کشش درازمدت تولید ناخالص داخلی 15/7 برآورد شد که نشان از رابطه مثبت شدید بین تولید ناخالص داخلی و عرضه صادرات می­باشد. همچنین کشش نرخ ارز 31/1 برآورد شد که نشان از اهمیت این متغیر در تایع عرضه صادرات می­باشد.

منیراززمان[9] و همکاران (2011)، در مطالعه­ای مدل عرضه صادرات را برای سال­های 2009-1972 بنگلادش برآورد نموده­اند. ایشان از تکنیک­های هم­انباشتگی، آزمون انگل گرنجر و بردار تصحیح خطا برای برآورد مدل عرضه صادرات استفاده نموده­اند. تجزیه تحلیل هم­انباشتگی نشان از هم­انباشته بودن متغیرها در اولین تفاضل­گیری می­دهد، به عبارت دیگر نشان از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها می­باشد. منفی بودن جزء تصحیح خطا نیز نشان از بازگشت به تعادل در بلندمدت را می­دهد. همچنین این مطالعه نشان داد که قیمت نسبی صادرات عاملی مهمی در عرضه صادرات بنگلادش نمی­باشد به عبارتی بنگلادش یک کشور پذیرنده قیمت در تجارت بین­الملل می­باشد.

سایقلی[10] و سایقلی[11] (2011)، در مطالعه­ای تغییرات ساختاری صادرات اقتصاد در حال ظهور ترکیه را بررسی نموده­اند. ایشان در این مطالعه توابع عرضه و تقاضای صادرات ترکیه را برای دوره 2006-1982 با استفاده از تکنیک فیلتر کالمن برآورد نموده­اند. با توجه به تغییرات ضرایب تابع صادرات کل، نتایج نشان داد که سهم صادرات کالاهای غیر سنتی جدید نه­تنها حساسیت درآمدی و وادراتی بالا دارند بلکه کشش پایین نرخ ارز نسبت به کالاهای کالاهای سنتی نیز افزایش یافته است.

از بررسی مطالعات کاربردی انجام گرفته می توان به اهمیت تعیین عوامل موثر بر عرضه صادرات پی برد. هرکدام از این مطالعات با بکارگیری روش های اقتصاد سنجی گوناگون کوشیده اند تا زوایای پنهان تاثیر پذیری تابع عرضه صادرات را مشخص نموده و امکان ارتقا جایگاه این بخش را در اقتصاد کشورها فراهم آورند. براین اساس این مطالعات عواملی همچون ظرفیت تولیدی کشور، قیمت های نسبی صادرات و نرخ ارز را مهمترین عوامل تاثیر گذار بر عرضه صادرات معرفی کرده اند.  

3.­ روند صادرات غیرنفتی ایران

در این بخش روند صادرات غیر نفتی کشور به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که نمودار 3-1 نشان می­دهد صادرات غیرنفتی در ابتدا به دلیل توجه کمتر رشد قابل ملاحظه­ای نداشته و نوسانات ناچیزی تا سال 1369 داشته است اما بعد از سال 69 و افزایش توجه به صادرات غیرنفتی، افزایش آن شروع شده و روند رو به رشد مناسبی تا سال 1373 داشته است. در سال 1373 روند نزولی هم در ارزش و هم در مقدار صادرات غیرنفتی بوجود آمده است بطوریکه ارزش صادرات غیرنفتی از 4825 میلیون دلار به 3251 میلیون دلار در سال 74 رسیده است و میزان حجم صادراتی نیز از  7454 تن به 6990 تن رسیده است. بعد از سال 73 و کاهش در صادرات باز روند روبه رشد در صادرات ادامه یافته و افزایش قابل ملاحظه­ای در صادرات غیرنفتی بوجود آمده است. بعد از سال 74 عمده نوسانات صادرات غیرنفتی مربوط یه حجم صادراتی می­باشد که با توجه به وجود کالاهای کشاورزی و سهم آن در صادرات غیرنفتی، وجود نوسانات را می­توان به این کالای صادراتی نسبت داد. با وجود این شرایط ارزش صادراتی روند رو به رشد خود را حفظ نموده است. . همانطورکه از نمودار شماره 1 مشخص است در حالیکه بین ارزش و وزن صادرات غیر نفتی تا سال 1372 تناسب برقرار است بعد از این سال میزان صادرات غیر نفتی بر حسب وزن بیشتر از میزان آن بر حسب ارزش بوده است  ( خط چین نشان دهنده صادرات غیر نفتی بر حسب مقدار است). این امر می تواند ناشی از کاهش قیمت ارزی کالاها وخدمات صادراتی کشور می باشد . روند زمانی نرخ رشد صادرات غیر نفتی بر حسب ارزش و مقدار در نمودار شماره 2 نیز حکایت از عدم تناسب در رشد صادرات غیر نفتی بر حسب ارزش و مقدار دارد. 

   نمودار شماره 1. روند زمانی صادرات غیر نفتی بر حسب ارزش و وزن                                                   نمودارشماره2. روند زمانی نرخ رشد صادرات غیرنفتی برحسب ارزش ومقدار 

4.­ مدل تحقیق و روش برآورد مدل

با توجه به هدف مطالعه حاضر و بررسی مطالعات تجربی، مدل اصلی مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر درنظرگرفته می شود.

  در این مدل تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی بوده و توضیحات آنها به شرح زیر است:

ex_t : ارزش صادرات غیر نفتی (میلیون دلار)

: تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1383)

: قیمت نسبی صادرات

: نرخ اسمی ارز در بازار آزاد

جهت برآورد رابطه فوق در این مطالعه از رهیافت حالت-فضا یا به عبارت دیگر از رویکرد تخمین پارامترها با ضرایب متغیر^[12](TVP) استفاده شده است. رهیافت پارامترها با ضرایب متغیر امکان تخمین متغیرهای غیرقابل مشاهده^[13] یا متغیرهای حالت^[14] را در سیستم معادلات فراهم می­نماید. رهیافتTVP  می­تواند شوک­های مختلف بیرونی وارد شده به سیستم معادلات را نشان دهد. این شوک­های بیرونی شامل تغییر رژیم، اصلاحات اقتصادی، نااطمینانی­های سیاسی و غیره می­باشد. در حالت خاص، رهیافت فضا - حالت همچنین تأثیر شوک­های بیرونی نظیر تغییر سلیقه مصرف کنندگان طی زمان و سایر تغییرات روانشناختی و اجتماعی را که ماهیت انتشار در سیستم را دارند بررسی می­کند(سانگ و ونگ[15]،2003) .از این رو این رهیافت، ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می­سازد.

یک مدل TVP را در قالب حالت-فضا (SS)می­توان به صورت زیر تصریح نمود:

(1)

(2)

که در آن y_t بردار T*1 مشاهدات متغیر وابسته (صادرات غیر نفتی)، x_t ماتریس T*K متغیرهای وابسته،  بردار K*1 پارامترهای شناخته شده که اصطلاحاً به آن بردار حالت گفته می­شود،  ماتریس K*K، R_tماتریس K*g، u_tبردار T*1 پسماندها با میانگین صفر و ماتریس کوواریانس ثابت H_tو e_t بردار g*1 پسماندهای ناهمبسته با میانگین صفر و ماتریس کوواریانس ثابت Q_tاست.

معادله (1) به معادله سیستم یا معادله اندازه و معادله (2) به عنوان معادله انتقال مشهور است. دو فرض دیگر در خصوص معادلات (1) و (2) مطرح شده است. اول اینکه بردار اولیه  برابر با میانگین b₀ و ماتریس کوواریانس p₀است و فرض دوم این است که پسماندهای u_tو e_t با همدیگر همبستگی ندارند. اگر عناصر ماتریس  در معادله (2) برابر با واحد باشد، آنگاه معادله انتقال یک مدل گام تصادفی خواهد بود:

(3)

اگر معادله انتقال یک گام تصادفی باشد آنگاه بردار پارامتر  ناایستا خواهد بود. حالت دیگر برای معادله انتقال می­تواند به صورت زیر بیان گردد:

(4)  

که در آن  بیانگر میانگین  است. معادله (4) حالتی را نشان می­دهد که بردار پارامتر  ایستا است. معیارهایی که برای تعیین ساختار معادله انتقال به کار برده می­شود خوبی برازش و قدرت پیش­بینی مدل می­باشد. با این حال تصریح معادله انتقال بیشتر اتکا به تجربیات محقق دارد. هنگامی که مدل حالت-فضا به صورت الگوریتم کوواریانس مدلسازی می­شود از فیلتر کالمن می­توان برای تخمین آن استفاده نمود (کالمن[16]،1960). فیلتر کالمن یک فرایند بازگشتی برای محاسبه تخمین­زننده بهینه بردار حالت با توجه به اطلاعات موجود در زمان t است. استخراج فیلتر کالمن به صورت مختصر در زیر ارائه شده است^[17].   

به فرض b_t و p_t به ترتیب بیانگر تخمین­زننده­های بهینه بردار حالت و کوواریانس  در معادله (2) باشد. اگر تخمین در زمان t-1 شروع شود، آنگاه  و  را می­توان به صورت زیر محاسبه نمود:

(5)

(6)

با معلوم شدن معادلات (5) و (6) می­توان y_t را با توجه به اطلاعات در زمان t-1 به صورت زیر برآورد نمود:

(7)

خطای پیش­بینی y_t و میانگین مجذور خطای y_t نیز به ترتیب برابر خواهد بود با:

(8)

(9)

هنگامی که مشاهده جدیدی به دست می­آید، تخمین­زننده بردار حالت می­تواند بروزرسانی شود. فرآیند بروزرسانی به صورت زیر نوشته می­شود:

(10)                                               

(11)                                                   

معادلات (5) تا (11) باهمدیگر به عنوان فیلتر کالمن شناخته می­شود. با معلوم بودن مقادیر اولیه b₀ و p₀ فیلتر کالمن تخمین­زننده ­بهینه بردار حالت برای هر مشاهده موجود را به دست می­دهد. بنابراین یکی از گام­های مهم تخمین فیلتر کالمن تعیین مقادیر اولیه b₀ و p₀ است.

راه­های مختلفی برای تعیین مقادیر اولیه b₀ و p₀ وجود دارد (هاروی[18]،1993، صفحه 89-88). راه اول برای تعیین b₀ و p₀ روشی است که اصطلاحاً diffuse priors  گفته می­شود. این فرایند مقادیر بسیار بزرگی را برای ماتریس کوواریانس p تخصیص می­دهد. در حالیکه مقادیر اولیه برای ضرایب متغیرهای توضیحی به صورت دلخواهانه انتخاب می­شود. اگر فرض کنیم که ضرایب از فرایند گام تصادفی پیروی می­کنند، آنگاه مقدار اولیه 1 برای آن ضرایب باید تخصیص داده شود. در این حالت مقدار آغازین p₀ برابر با kI تنظیم می­شود که k یک عدد بزرگ ولی متناهی بوده و I ماتریس یکه k*k خواهد بود. پس از اینکه مقادیر اولیه b₀ و p₀  تعیین شدند، فیلتر کالمن می­تواند برای تخمین مدل TVP استفاده شود.یک راه دیگر برای انتخاب مقادیر b₀ و p₀ برآورد معادله (1) با استفاده از روش OLS و سپس برابر قرار دادن b₀ و p₀ با پارامترهای ثابت OLS متناظر است[19].

5.­ برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ها

قبل از برآورد مدل لازم است ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته[20](ADF) استفاده شده است. خلاصه نتایج این آزمون در جدول شماره 1 آورده شده است. همانطور که از جدول شماره 1  قابل مشاهده است، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، قیمت های نسبی صادرات و نرخ اسمی ارز در سطح دارای ریشه واحد بوده و  با یک بار تفاضل گیری به حالت پایا در می آیند، لذا انباشته از درجه یک ((1)I)  می باشند. ولی متغیر صادرات غیر نفتی در سطح پایا بوده، به عبارتی انباشته از درجه صفر ((0)I) می باشد.

ار آنجایی که رویکرد TVP پارامترهای مدل را به طور متناوب با استفاده از فیلتر کالمن برآورد نموده و توزیع­های شرطی برای میانگین و واریانس­ها را به دست می­دهد. بنابراین این رویکرد برای تحلیل سری­های نا­ایستا بسیار مناسب خواهد بود. در رویکرد TVP لازم نیست که داده­ها قبل از تخمین مدل ایستا باشند و محقق مجبور نیست نگران آزمون ریشه واحد و تفاضل­گیری از داده­ها باشد (سانگ و ویت[21]،2000،صفحه 131).

جدول شماره 1. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (در حالت عرض از مبدأ و روند)

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن در جدول شماره 2 نشان داده شده است. لازم به ذکر است متغیرهای  SV3,SV2,SV1 و SV4 به ترتیب نشان دهنده عرض از مبدا، تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز و قیمت نسبی صادرات می باشد. با توجه به تخمین پارامترها با ضرایب متغیر در رهیافت فیلتر کالمن نمودارهای 3 تا 5 نشان داده شده است.این نمودارها به ترتیب بیانگر روند کشش تولیدی عرضه صادرات غیرنفتی، کشش قیمتی عرضه صادرات غیرنفتی و در نهایت کشش عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز می­باشد.

همانطور که در نمودار 3 مشاهده می­گردد کشش عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به تولید در اوایل دوره مورد بررسی روند نامنظم و بی­ثباتی را از خود نشان می­دهد. چنین نتیجه­ای را می­توان ناشی از پدیده جنگ تحمیلی و عدم ثبات و امنیت اقتصادی ایران در آن دوره دانست که موجب شده تا حساسیت عرضه صادرات نسبت به تولید روند پایداری نشان ندهد. بعد از سال 1369 و به دنبال اتمام جنگ تحمیلی از شدت نوسانات کشش تولیدی عرضه صادرات غیر نفتی کاسته شده و مقدار این کشش از عدد 5/0 با شیب ملایمی به سمت عدد واحد حرکت کرده است.  مطابق با انتظارات تئوریکی، در کل دوره مورد بررسی میزان کشش تولیدی محاسبه شده مثبت و در اغلب سال­ها کوچکتر از واحد بوده است.

جدول شماره 2. نتایج برآورد مدل به روش کالمن فیلتر

روند کشش قیمتی عرضه صادرات غیرنفتی (حساسیت صادرات غیرنفتی نسبت به تورم) در نمودار 4 به تصویر کشیده شده است. کشش قیمتی بر خلاف کشش درآمدی محدوده نوسان بزرگتری داشته است به نحوی که در بخشی از دوره مورد مطالعه مقادیر این کشش منفی و در پاره­ای از موارد مثبت بوده است. عمده نوسان کشش قیمتی همانند کشش درآمدی در سال­های جنگ بوده است. از سال 1368 مقدار کشش قیمتی از حدود 4/0 درصد روند کاهشی را شروع کرده و نهایتاً به مقدار کمتر از 2/0- درصد در سال 1390 رسیده است. بررسی مقدار کشش قیمتی عرضه صادرات غیرنفتی بیانگر این است که این مقدار تا سال 1374 مثبت و کمتر از واحد بوده است. افزایش شاخص قیمت نسبی صادرات تا حدی می­تواند بیانگر سودآوری صادرات بوده و بنابراین موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان برای صادرات باشد. با اینحال افزایش بیشتر قیمت نسبی صادرات در بلندمدت می­تواند نشانه‌های جدیدی از افزایش «قیمت تمام شده کالای صادراتی» را نمایان ‌سازد. بنابراین با افزایش بیشتر قیمت کالای صادراتی، در بازار رقابتی جهان امروز ، شانس یافتن بازارهای جدید و صادرات بیشتر کالاها نیز کاهش پیدا می‌کند.

در نمودار شماره 5  کشش عرضه صادرات  غیرنفتی نسبت به نرخ ارز نشان داده شده است. در طول دوره مورد بررسی کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به نرخ ارز کمتر از واحد بوده است. در دوره جنگ (به استثنای سال 1361) کشش عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز در اطراف 4/0 درصد در نوسان بوده است و تا سال 1369 به رقمی در حدود 6/0 درصد افزایش یافته است. از سال 1370 تا 1386 حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز روند کاهشی داشته است تا حدی که کشش عرضه صادرات غیرنفتی از سال 1384 به صورت رقم منفی درآمده است. بعد از سال 1386 کشش عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفته و نهایتاً از سال 1389 مجدداً اثر نرخ ارز بر عرضه صادرات غیرنفتی مثبت شده است. بر اساس مبانی نظری انتظار بر این است که نرخ ارز اثر مثبتی بر عرضه صادرات غیر نفتی داشته باشد باشد. با اینحال طبق تئوری­های اقتصادی، عرضه صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت­ها می­باشد. با توجه به اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح عمومی قیمت­ها، بنابراین قابل تصور است که تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر عرضه صادرات غیر نفتی داشته باشد. مطالعات تجربی مرور شده و سایر مطالعات اقتصاد سنجی مرتبط با نرخ ارز و صادرات نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می­شود. نتایج برآورد در مطالعه حاضر بیانگر این است که در اغلب دوره مورد بررسی به استثنای سال­های 1384 تا 1388 نرخ ارز اثر مثبتی بر عرضه صادرات غیرنفتی داشته است. مثبت بودن این ضریب سازگار با مبانی تئوریک و نتایج مطالعات تجربی است به نحوی که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی در بازارهای بین­المللی مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در بازارهای جهانی ایجاد می­گردد و در نتیجه آن تقاضا برای محصولات داخلی و در نتیجه صادرات کشور افزایش می­یابد. اثر منفی نرخ ارز بر عرضه صادرات غیرنفتی در فاصله سال­های 1384 تا 1388 را می­توان با اتکا به اثرات غیرمستقیم نرخ ارز توجیه نمود. ساختار اقتصادی کشور به صورتی است که بخش تولید وابستگی شدیدی به واردات (مواد اولیه و کالاهای واسطه ای) دارد به صورتی که طی دوره مورد مطالعه سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای تشکیل می­دهد. وابستگی به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در دوره مورد بررسی روند نسبتاً صعودی داشته است. برای مثال طی سال های 1384 تا 1388 بیش از 85 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای تشکیل می­دهد. لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می­گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند. بنابراین افزایش نرخ ارز می­تواند میزان صادرات غیر نفتی را کاهش دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر عرضه صادرات غیر نفتی است.

 6. نتیجه گیری

   هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره زمانی 90 – 1360 می باشد. برای نیل به این هدف با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به تولید، نرخ ارز و قیمت نسبی کالاهای صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که افزایش تولید و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات غیرنفتی در ایران داشته است، در حالیکه تورم در طول دوره مورد بررسی بر عرضه صادرات غیرنفتی اثر منفی گذاشته است. البته باتکیه برمزیت رهیافت حالت فضا، نوسان و بی ثباتی در ضرایب برآورد شده نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

با توجه به رابطه منفی قیمت نسبی صادرات با عرضه صادرات غیر نفتی به نظر می رسد، سیاستگذاری در جهت کاهش شاخص قیمت کالاهای صادراتی می تواند به افزایش عرضه صادرات غیر نفتی کمک نماید. با درنظر گرفتن رابطه مثبت نرخ ارز با عرضه صادرات غیرنفتی ، برنامه ریزی در جهت تعیین نرخ ارز واقعی و ثبات دربازار ارز می تواند به افزایش انگیزه های صادراتی بیانجامد.